理工卓越课程 | 金融数学领域课程
金融数学领域课程
理工卓越课程
前言
香港中文大学（深圳）理工学院隆重推出理工卓越课程（Elite Program in Science and Engineering, EPSE），致力于为社会人士提供一系列专业的理工类课程培训。这不仅是一个学习的机会，更是一个提升自我、拓宽视野的绝佳平台。
01
金融市场与金融工程
本课程教授现代金融工程的相关理论与应用，特别是投资组合管理与现代金融经济学的理论基础。涵盖以下内容：金融市场与金融工具；证券交易；共同基金；投资回报与风险；资产配置与投资组合；资本资产定价模型；套利定价模型；有效市场理论；技术分析；股票、债券以及金融衍生品。通过该课程的学习，学生能够对金融市场与金融工程的基本知识形成较为全面的认知和把握，具备基础的金融量化分析能力。
课程大纲
金融市场与金融工程；
金融市场：功能、分类、金融机构；
利率分析、债券价值分析；
股票价值分析：股利贴现模型、股票估值；
均值-方差分析；
市场组合与共同基金定理；
资本资产定价模型（CAPM）；
期望效用理论（风险状况下的选择理论）；
风险厌恶程度的度量；
风险偏好与度量；
投资储蓄行为、风险资产投资占总财富的比重；
完备市场中的一般均衡、Arrow-Debreu 市场；
完备市场中一般均衡的性质、最优风险分担；
C-CAPM 定价理论；
多因子模型；
套利资产定价理论；
无套利定价理论（远期、期货、期权）；
衍生品定价方法；
资产定价基本定理、风险中性概率、资产价格的鞅性；
衍生品定价的两期二叉树模型、多期二叉树模型
连续时间金融与 Black-Scholes 公式；
动态对冲；
总课时
28课时
授课时间
7月20日 - 8月11日（每周六）
上午: 8:00 - 11:30
下午: 14:00 - 17:30
授课地点
香港中文大学（深圳）
授课语言
中文
入读要求
修读过微积分、线性代数、基础的概率论
课程费用
25000元
授课老师介绍
1
刘杨
香港中文大学（深圳）理工学院
助理教授
教育背景
博士后（斯坦福大学）
博士后（滑铁卢大学）
博士（清华大学）
学士（清华大学）
研究领域
金融数学；精算学；应用概率；运筹学；随机控制
个人网页
https://sse.cuhk.edu.cn/teacher/1431
02
金融数据分析：基于Python的统计编程
本课程主要介绍基于Python编程的统计与计算方法，及其在金融数据分析中的应用。我们将首先学习或复习Python编程的基础知识，特别是numpy, pandas等的使用技巧，在此基础上学习时间序列、蒙特卡洛模拟、数值优化、插值、统计推断、机器学习等方法，并结合Python编程，研究金融时间序列建模、风险管理、投资组合优化、金融衍生品等问题的常用解决方法。具体应用实例包括均值方差模型、VaR/CVaR优化、隐含波动率拟合、基于机器学习方法的交易策略构建等。
课程大纲
Python 编程基础, numpy, pandas, 以及常用的统计程序包的使用技巧；
金融统计中的基本概念、方法及Python实现；
期权与隐含波动率拟合
时间序列模型的基本方法与实现
波动率估计与预测
投资组合优化的概念与方法
风险的度量、预测与管理
机器学习模型及Python实现
基于机器学习的交易策略构建
总课时
28 课时
授课时间
7月20日 - 8月11日（周六、周日）
周六：上午 8:00 - 11:30
周日：上午 8:00 - 11:30
授课地点
香港中文大学（深圳）
授课语言
中文
入读要求
修读过微积分、线性代数、基础的概率论
课程费用
20000元
授课老师介绍
1
张功球
香港中文大学（深圳）理工学院
助理教授
教育背景
博士（香港中文大学）
学士（北京大学）
研究领域
金融工程；蒙特卡罗模拟；应用概率；信贷风险；机器学习
个人网页
https://sse.cuhk.edu.cn/faculty/zhanggongqiu
03
市场微观结构与程序化交易
本课程将介绍市场微观结构以及程序化交易，具体内容包括：限价单的数学模型及其在低延迟算法交易中的应用；如何结合限价单和市价单构造最优清算与收购策略；暗池交易的相关模型与算法；统计套利、跨期套利等交易策略的统计分析与具体实现；量化交易实战；数据量化分析工具。通过本课程的学习，学生能够掌握市场微观结构的基本知识、量化交易的相关理论，具备一定的量化实战能力。
课程大纲
市场微观结构与高频交易
限价单的数学建模
低延迟算法交易算法构建及应用
可结合限价单和市价单构造最优清算与收购策略
暗池交易的相关模型与算法
统计套利及跨期套利策略
数据量化分析工具简介与使用技巧
量化交易实例与实战
总课时
28 课时
授课时间
7月20日 - 8月11日（周六、周日）
周六：下午 14:00 - 17:30
周日：下午 14:00 - 17:30
授课地点
香港中文大学（深圳）
授课语言
中文
入读要求
修读过微积分、线性代数、基础的概率论
课程费用
20000元
授课老师介绍
1
魏博禹
UBS瑞银集团
联席董事
教育背景
博士（香港大学）
硕士（清华大学）
学士（北京交通大学）
研究领域
波动率模型、期限结构模型
04
课程报名
报名方式
请扫描下方小程序缴费报名
报名费
300元（费用一旦缴纳，概不退还）
须知
1.学院将根据缴费信息联系学员收集申请材料，报名成功的学员将会收到邮件通知。
2.若报名人数不满足当期开班要求，将延期开课。
3.课程完成后，将授予香港中文大学（深圳）理工卓越课程结业证书。
更多课程
更多详情可查看学院官网：
https://sse.cuhk.edu.cn/page/1667
联系方式
电话：0755-23519510
邮箱：epse@cuhk.edu.cn
【END】
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